Strona główna

Poprawkę złożył Alexander Radwan


Pobieranie 63.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar63.4 Kb.




{20/09/2005}20.9.2005 A6-0257/684

POPRAWKA 684

Poprawkę złożył



Alexander Radwan, {PPE}w imieniu grupy politycznej PPE-DE,

Harald Ettl, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE,

Wolf Klinz, {ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDE



Sprawozdanie A6-0257/2005

Alexander Radwan

1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe2. Adekwatność kapitałowa przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych

Projekt dyrektywy (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Tekst proponowany przez Komisję




Poprawka Parlamentu

Poprawka 684

Załącznik VIII, część 3, ustęp 16, litera i a (nowa)


##

ia) model wewnętrzny odpowiada wymogom, o których mowa w załączniku III, część 6, ust. 40-42

Or. {EN}en









{20/09/2005}20.9.2005 #KEY(PLENARY/ANUMBER)@NRAMSG@NRAKEY#/685

POPRAWKA 685

Poprawkę złożył



Alexander Radwan, {PPE}w imieniu grupy politycznej PPE-DE,

Harald Ettl, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE,

Wolf Klinz, {ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDE

MNU[ONBEHALFYES][NOTAPP]@CHOICE@MORE

Sprawozdanie A6-0257/2005

Alexander Radwan

1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe2. Adekwatność kapitałowa przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych

Projekt dyrektywy (COM(2004))

Tekst proponowany przez Komisję




Poprawka Parlamentu

Poprawka 685

Załącznik VIII, część 3, ustęp 20, oraz tebela 1


#20. Od instytucji kredytowej stosującej metodę modeli wewnętrznych wymaga się weryfikacji historycznej wyników modelu na próbce wyznaczanych co roku 20 kontrahentów. W skład tej grupy wchodzi 10 największych kontrahentów, wyznaczonych przez instytucję kredytową zgodnie z jej własną metodą pomiaru ekspozycji, oraz 10 innych wybranych losowo. Na każdy dzień i dla każdego kontrahenta instytucja kredytowa porównuje rzeczywistą zmianę wartości ekspozycji wobec danego kontrahenta w horyzoncie jednodniowym z szacowaną zmianą wartości ekspozycji, obliczoną przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych na koniec poprzedniego dnia pracy. Za wyjątek uznaje się każdą obserwację, w ramach której rzeczywista zmiana ekspozycji przekracza wartość szacunkową ustaloną w ramach modelu wewnętrznego. W zależności od liczby wyjątków w obserwacjach prowadzonych w odniesieniu do 20 kontrahentów w ciągu ostatnich 250 dni roboczych (łącznie 5000 obserwacji) szacowany wynik w ramach modelu wewnętrznego zwiększa się, stosując mnożniki przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1


Strefa Liczba wyjątków Mnożnik

Strefa zielona 0-99 1

100-119 1.13

120-139 1.17

Strefa żółta 140-159 1.22

160-179 1.25

180-199 1.28

Strefa czerwona 200 lub więcej 1.33

W ramach weryfikacji historycznej instytucja kredytowa potwierdza, że wyjątki nie wykazują koncentracji w ekspozycjach wobec jednego lub więcej kontrahentów. #


#skreślony#

Or. {EN}en









{20/09/2005}20.9.2005 #KEY(PLENARY/ANUMBER)@NRAMSG@NRAKEY#/686

POPRAWKA 686

Poprawkę złożył



Alexander Radwan, {PPE}w imieniu grupy politycznej PPE-DE,

Harald Ettl, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE,

Wolf Klinz, {ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDE

MNU[ONBEHALFYES][NOTAPP]@CHOICE@MORE

Sprawozdanie A6-0257/2005

Alexander Radwan

1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe2. Adekwatność kapitałowa przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych

Projekt dyrektywy (COM(2004))



Tekst proponowany przez Komisję




Poprawka Parlamentu

Poprawka 686

Załącznik VIII, część 3, ustęp 21, akapit 2


E* = max {0, [(∑(E) - ∑C) + (szacowany wynik modelili wewnętrznych x odpowiedni mnożnik)]}


E* = max {0, [(∑(E) - ∑C) + (wynik VaR modelili wewnętrznych)]}


Or. {EN}en










AM\581344PL.doc
PE 361.882v01-00

PL PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość