Strona główna

Statystyka I ekonometria


Pobieranie 22.48 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.48 Kb.
STATYSTYKA I EKONOMETRIA
Zakres zagadnień egzaminacyjnych

dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia



Zagadnienia ze statystyki:


  1. Istota i przedmiot statystyki

    1. Przedmiot statystyki

    2. Etapy badania statystycznego

    3. Zbiorowość statystyczna

    4. Cecha statystyczna

    5. Badanie pełne i badanie częściowe

    6. Dobór próby

  1. Techniki opracowania materiału statystycznego

    1. Szereg szczegółowy

    2. Szereg rozdzielczy punktowy

    3. Szereg rozdzielczy przedziałowy

  1. Miary opisowe zbiorowości statystycznej

    1. Miary położenia

    2. Miary zmienności

    3. Miary asymetrii

    4. Miary spłaszczenia i koncentracji

  1. Metody badania zależności pomiędzy zmiennymi

    1. Współczynnik korelacji liniowej

    2. Analiza regresji liniowej

    3. Współczynnik korelacji cząstkowej

    4. Współczynnik korelacji wielorakiej

    5. Liniowa regresja wieloraka

  1. Metody badania zależności między cechami jakościowymi

    1. Badanie zgodności uporządkowań

    2. Badanie niezależności cech jakościowych

  1. Metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych

    1. Indeksy indywidualne i agregatowe

    2. Średnie tempo zmian zjawiska w czasie

    3. Analiza trendu liniowego

  1. Elementy rachunku prawdopodobieństwa

    1. Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, warunkowe, całkowite

    2. Prawo wielkich liczb Bernoulliego (słabe i mocne)

  1. Jednowymiarowa zmienna losowa skokowa

    1. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta zmiennej losowej skokowej

    2. Parametry rozkładu zmiennej losowej skokowej

    3. Rozkład dwumianowy

    4. Rozkład Poissona

  1. Jednowymiarowa zmienna losowa ciągła

    1. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej

    2. Parametry rozkładu zmiennej losowej ciągłej

    3. Rozkład jednostajny

    4. Rozkład normalny

  1. Estymacja punktowa

    1. Centralne twierdzenie graniczne

    2. Pojęcie estymatora punktowego

    3. Własności estymatora punktowego

    4. Estymacja punktowa wartości przeciętnej, wariancji, wskaźnika struktury

  1. Estymacja przedziałowa

    1. Pojęcie przedziału ufności

    2. Przedział ufności dla wartości przeciętnej, wariancji, wskaźnika struktury

    3. Ustalanie minimalnej liczebności próby losowej

  1. Weryfikacja hipotez statystycznych

    1. Test statystyczny, hipoteza statystyczna, statystyka testowa, poziom istotności, błąd I i II rodzaju, moc testu

    2. Testy parametryczne: test dla wartości przeciętnej, test dla dwóch wartości przeciętnych, test dla wariancji, test dla dwóch wariancji, test dla wskaźnika struktury, test dla dwóch wskaźników struktury, test dla współczynnika korelacji liniowej, test dla współczynnika regresji liniowej

    3. Testy nieparametryczne: test zgodności chi-kwadrat, test niezależności
      chi-kwadrat, test serii do weryfikacji losowości próby


Literatura (obejmuje zagadnienia tylko ze statystyki):

  1. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa, 2002.

  2. Statystyka ogólna w zadaniach, red. M. Woźniak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, 2004.

  3. Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, Warszawa, 2007.

Zagadnienia z ekonometrii


  1. Klasyczny model normalnej regresji liniowej wielu zmiennych (KMNRL):

  • założenia,

  • estymacja parametrów modelu (punktowa i przedziałowa),

  • testowanie hipotez.

  1. Regresja liniowa z losowymi zmiennymi objaśniającymi (w tym model autoregresji) – własności estymatora MNK i innych procedur wnioskowania stosowanych w KMNRL.

  2. Liniowe modele wielorównaniowe:

  • postacie modeli, klasyfikacja i problem identyfikowalności parametrów,

  • elementy zgodnej estymacji parametrów,

  • analiza mnożnikowa.

  1. Zastosowania regresji liniowej i liniowych modeli wielorównaniowych w analizie oraz prognozowaniu zjawisk ekonomicznych.

Literatura:

  1. Wprowadzenie do ekonometrii, red. K. Kukuła, PWN, Warszawa 2009.

  2. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.



  1. Analiza finansowych szeregów czasowych”

  1. Procesy stochastyczne i szeregi czasowe - pojęcia, charakterystyki, własności.

  2. Własności szeregów czasowych, pochodzących z rynków finansowych.

  3. Modele ARMA – własności, estymacja i prognoza.

  4. Modele z klasy GARCH – własności, estymacja MNW i prognoza zmienności.

  5. Modele z klasy SV – definicje i własności.

Literatura:

Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.



Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994.


  1. Analiza danych jakościowych

  1. Klasyfikacji modeli zmiennych jakościowych (MZJ).

  2. Zastosowania MZJ w ekonomii.

  3. Model probitowy i logitowy, postać i metoda estymacji parametrów.

Literatura:

Mikroekonometria, red. M. Gruszczyńskiego, Oficyna, Warszawa 2010.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość